Análisis del nuevo acuerdo de capitales de Basilea (BIS-II): PYME-risk, country-risk y operational-risk

Mariano Gonzalez Sanchez

No 1991, I Simposio Docentes de Finanzas from Politécnico Grancolombiano

Abstract: trabajo analiza el Nuevo Acuerdo de Capitales del Banco Internacional de Pagos de Basilea, conocido como BIS-II, en lo relativo al riesgo de crédito con Pymes, riesgo país y riesgo operacional. Estudia los conceptos, clasificaciones y métodos de estimación propuesto por la norma, así como las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones. Presenta además, para cada uno de los tres riesgos estudiados, una propuesta de rating basada en el estudio de muestras diferentes para cada caso, Pymes espanolas, información sobre países suministrada por el Banco Mundial y entidades financieras espanolas. Finalmente, recoge un modelo econométrico que cumple las exigencias de BIS-II para modelos avanzados en los respectivos riesgos estudiados, y que permite incluir tanto efectos aleatorios como correlación, espacial y temporal. Todo ello se acompana con una abundante y actualizada bibliografía sobre los temas tratados.

Keywords: Basel-II; Credit risk; Country risk; Operational risk; rating; Dynamic Ordered probit; Simulated Maximum Likelihood. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C15 C23 C25 C61 E22 F34 G21 G33 H (search for similar items in EconPapers)
Pages: 68
Date: 2004-07-29
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