INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO

Julio Alonso

No 2919, Apuntes de Economía from Universidad Icesi

Abstract: Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio. Se presenta el cálculo del VaR bajo el supuesto de una varianza constante así como bajo la posibilidad de una varianza no constante. Adicionalmente a la exposición teórica, se presentan ejemplos y una hoja de Excel que le permite al lector seguir la exposición. El documento está dirigido principalmente a estudiantes de últimos semestres de pregrado, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en el cálculo del VaR.

Keywords: Valor en Riesgo; VaR; volatilidad no constante; valoración del riesgo (search for similar items in EconPapers)
Pages: 33
Date: 2005-07-01
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