Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en EasyReg

Julio Alonso

No 9091, Apuntes de Economía from Universidad Icesi

Abstract: Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir un modelo con autocorrelación de primer orden por medio de diferencias generalizadas empleando EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.

Keywords: EasyReg; Regresión Multiple; prueba de Durbin-Watson; prueba de Box-Pierce; prueba de rachas; corrección por autocorrelación; diferencias generalizadas (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008-08-31
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