Tutorial para la estimación de Modelos ARMA

Julio Alonso

No 9099, Apuntes de Economía from Universidad Icesi

Abstract: Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está disenado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Keywords: EasyReg; ARMA; test de cointegración de Johansen; Cointegración. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010-09-02
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