Tutorial para Pruebas de Cointegración de Engle y Granger en EasyReg

Julio Alonso

No 9101, Apuntes de Economía from Universidad Icesi

Abstract: Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está disenado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Keywords: EasyReg; Pruebas de cointegración; Prueba de de Engle y Granger. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011-02-28
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