Estimación de Modelos VAR, Prueba de Causalidad de Granger y Función Impulso Respuesta empleando EasyReg

Julio Alonso

No 9102, Apuntes de Economía from Universidad Icesi

Abstract: Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está disenado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Keywords: EasyReg; Pruebas de cointegración; Prueba de de Engle y Granger. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011-05-31
References: View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/images/at.27.pdf
Our link check indicates that this URL is bad, the error code is: 404 Not Found (http://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/images/at.27.pdf [301 Moved Permanently]--> https://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/images/at.27.pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000131:009102

Access Statistics for this paper

More papers in Apuntes de Economía from Universidad Icesi Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Coordinador ICESI ().