Valoración de primas de reaseguro para enfermedades catastróficas utilizando el modelo de Black-Scholes

Liliana Chicaíza () and Liliana Chicaíza
Authors registered in the RePEc Author Service: Liliana Alejandra Chicaíza Becerra ()

No 3748, Documentos de Trabajo UEC from Universidad Externado de Colombia

Abstract: Las primas de reaseguro para enfermedades catastróficas en el sistema de salud colombiano han sido tradicionalmente estimadas a partir de métodos actuariales. Este artículo presenta la equivalencia entre las opciones call europeas y el funcionamiento del reaseguro en Colombia y concluye que la cobertura proporcionada por el reaseguro de enfermedades de alto costo se puede ser replicar a través de la adquisición de opciones. Se utiliza el modelo de Black-Scholes para hacer la valoración utilizando información de una de las firmas que operan el sector obteniéndose una prima que se encuentra dentro del rango establecido a través del método actuarial.

Keywords: Black-Scholes (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: D43 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 23
Date: 2005-02-15
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/DDT-6.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000139:003748

Access Statistics for this paper

More papers in Documentos de Trabajo UEC from Universidad Externado de Colombia Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Carolina Esguerra Roa ().