Análisis comparativo de las metodologías de estimación del valor en riesgo del mercado de deuda pública colombiano período 2014-2016

Miguel Antonio Alba Suárez ()

No 18094, Revista de Economía del Caribe from Universidad del Norte

Abstract: El comportamiento del mercado exige hoy más que nunca el abordar el estudio del Valor en Riesgo como instrumento, que pueda ayudar a mitigar las pérdidas que se puedan presentar ante cambios generados por fundamentales internos y externos. Este trabajo está enfocado en hacer una ilustración de las metodologías paramétricas y no paramétricas más frecuentemente utilizadas por los agentes del mercado para encontrar el valor en Riesgo aplicado al mercado de deuda pública.

Keywords: ARIMA; GARCH; paramétrico; desempeño; Valor en Riesgo (search for similar items in EconPapers)
Pages: 46
Date: 2019-12-30
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