Estimación de las componentes de un modelo de coeficientes dinámicos mediante las ecuaciones de estimación generalizadas

Juan Camilo Sosa () and Luis Guillermo Díaz

No 9121, Documentos de Matemática y Estadística from Universidad Externado de Colombia

Abstract: Se propone una metodología para estimar las componentes de un modelo de coeficientes dinámicos mediante las ecuaciones de estimación generalizadas (Liang & Zeger 1986), con el propósito de incluir directamente en la estimación la posible correlación de las medidas repetidas de cada individuo. La expansión de los coeficientes dinámicos del modelo se lleva a cabo a través de regresión spline (Huang et al. 2002). También se propone utilizar el criterio de información de Akaike en las ecuaciones de estimación generalizadas (QIC) (Pan 2001) como selector de modelos. Mediante simulaciónse compara la metodología propuesta con la metodología presentada por Wu & Zhang (2006), donde se estiman las componentes del modelo mediante mínimos cuadrados ponderados y se utiliza el criterio de información de Akaike (AIC) como selector de modelos, obteniéndose que en los escenarios simulados la metodología propuesta presenta mejores resultados en relación al error cuadrático medio promedio. Para ilustrar la estrategia de estimación propuesta, se considera el conjunto de datos ACTG 315 (Liang et al. 2003) asociado con un estudio de SIDA, en el que se modela dinámicamente la relación entre la carga viral y el conteo de células CD4+.

Keywords: Criterio de información de Akaike; ecuaciones de estimacióngeneralizadas; mínimos cuadrados ponderados; modelo de coeficientesdinámicos; regresión spline. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011-11-14
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