Introducción (empleando R) a los modelos univariados no lineales de series de tiempo: Modelo TAR

Julio César Alonso Cifuentes (jcalonso@icesi.edu.co)

No 20622, Icesi Economics Lecture Notes from Universidad Icesi

Abstract: Hasta el momento hemos discutido modelos que suponen un comportamiento lineal. Por ejemplo, para modelos autoregresivos de orden 1 (AR(1)) es igual y de la misma magnitud la respuesta de la variable ante un cambio positivo o negativo de una unidad de la variable rezagada. Pero el mundo no necesariamente es lineal. Se podría esperar que las variables económicas reaccionen de manera diferente ante variaciones positivas o negativas. O se puede esperar una reacción diferente cuando una variable sobrepasa un determinado umbral. En este documento nos concentraremos en los modelos no-lineales; en especial el modelo Autoregresivo con umbral TAR (por su sigla del inglés Threshold Autoregressive Models) y otros modelos derivados de este. Así mismo, discutiremos cómo estimarlos en R.

Keywords: modelos univariados; series de tiempo; Modelo TAR (search for similar items in EconPapers)
Pages: 47
Date: 2022-12-15
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