Estimation bayésienne d’un modèle DSGE pour une petite économie ouverte: Cas de la RD Congo

Gilles Bertrand Umba

No 57, Dynare Working Papers from CEPREMAP

Abstract: Ce travail a eu pour objectif d’estimer un modèle DSGE en économie ouverte pour la RD Congo en se référant aux techniques bayésiennes pour les données trimestrielles allant de 2002q1 à 2016q4 en vue d’analyser les relations entre les principales variables macroéconomiques et simuler l’impact de quelques principaux chocs sur leur évolution. Les résultats d'estimation du modèle ont été globalement satisfaisants, en particulier en ce qui concerne les tests de convergence de Brooks et Gelman (1998). Les résultats qui ressortent de l’analyse de la décomposition historique ont révélé l’influence des chocs sur le taux de change, sur la production, des chocs de productivité interne et externe comme principaux déterminants de l’évolution du taux directeur et du taux d’inflation domestique. L’analyse de la décomposition historique du taux de dépréciation du taux de change a indiqué l’influence notoire des chocs du taux de change et de politique monétaire dans l’explication da la dépréciation du taux de change durant les trois derniers trimestres de l’année 2016.

Keywords: Économie ouverte; Modèles Dynamiques Stochastiques d’Équilibre Général; Techniques bayésiennes; Macroéconomie Nouvelle Keynésienne (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C15 C51 E52 F37 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 34 pages
Date: 2020-02
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