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Aproximación lineal por tramos a comportamientos no lineales: estimación de señales de nivel y crecimiento

Juan C. Delrieu, Luis Alvarez and Antoni Espasa

DES - Documentos de Trabajo. Estadística y Econometría. DS from Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Abstract: El objeto de este trabajo es el de llegar a disponer de un indicador firme del nivel y del perfil de crecimiento de una variable económica, cuando ésta pasa un período temporal especffico en el que sufre los efectos de determinados acontecimientos especiales que truncan su tendencia. Lo anterior supone un comportamiento no lineal de naturaleza estocástica difícil de identificar, y para el que la aproximación del análisis de intervención no es buena. La alternativa propuesta es este trabajo es la modelización lineal por tramos. Tal modelización permite diseñar la estimación de la tendencia y el crecimiento subyacente de la variable en el período de cambio sin emplear filtros simétricos, que no son válidos para comportamientos no lineales. Esto se aplica a la serie mensual de importaciones no energéticas de la economía española que publica la Dirección General de Aduanas. Este trabajo acaba estudiando los efectos de tener o no en cuenta la solución que aquí se propone al trimestralizar la Cuenta Nacional de Importaciones con una tendencia del indicador mensual de aduanas.

Keywords: Tendencia; Crecimiento; subyacente; Análisis; de; intervención; Interpolación; Importaciones; ARIMA (search for similar items in EconPapers)
Date: 1992-12
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