El cálculo del crecimiento de variables económicas a partir de modelos cuantitativos

José Ramón Cancelo
Authors registered in the RePEc Author Service: Antoni Espasa

DES - Documentos de Trabajo. Estadística y Econometría. DS from Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Abstract: La medición del crecimiento de variables económicas es un problema de larga tradición en el análisis de coyuntura. Las series temporales con las que aproximamos en la practica las variables de la Teoría Económica estan formadas por dos componentes, señal y ruido, siendo el peso relativo de este último tanto mayor cuanto más frecuentemente se observe la variable. En este trabajo se propone una medida que pretende reflejar lo más fielmente posible el crecimiento de la señal, al tiempo que reduce al mínimo la contribución del ruido. La tesis principal es que la medida de crecimiento debe estar basada en modelos, evitando fórmulas derivadas de manera puramente empírica que no consideren una representación explícita del proceso de generación de los datos observados. Los modelos son imprescindibles para: efectuar la descomposición en señal y ruido de forma eficiente, dado el conjunto de información manejado; proporcionar un método eficiente de generación de predicciones para el cálculo del crecimiento contemporáneo; y proporcionar un patrón de comportamiento normal de la serie, a partir del cual sea factible identificar y estimar el efecto de acontecimientos anómalos que experimente el sistema y cuya contribución en el crecimiento de la serie debe calcularse de forma específica y separada de la contribución del componente homogéneo a lo largo del tiempo.

Keywords: Análisis; de; coyuntura; Tasas; de; crecimiento; Filtros; lineales; Extracción; de; señales; Tendencia; Análisis; de; intervención (search for similar items in EconPapers)
Date: 1994-10
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