Predicción con datos faltantes: aplicación a un caso real

Pedro Delicado

DES - Documentos de Trabajo. Estadística y Econometría. DS from Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Abstract: En este artículo se realiza un estudio comparativo de modelos lineales y modelos mixtos, mezcla de un componente lineal y un componente no lineal en la parte estacional, para predecir la altura significativa de ola. Los datos proceden de una boya situada en el mar Cantábrico que registra la altura de ola cada tres horas. El interés central es obtener predicciones a corto plazo, dos días, que permitan advertir del estado de mar a los puertos. El principal problema que presenta esta serie para su modelización es el alto porcentaje de datos faltantes. Se completa la serie con un interpolador lineal óptimo, en el sentido de minimizar el error cuadrático medio.

Keywords: Altura; significativa; de; olas; Error; cuadrático; medio; Interpolación; lineal; Modelos; ARIMA; Suavizado; no; paramétrico (search for similar items in EconPapers)
Date: 1995-05
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