Modelización automática de series diarias de actividad económica

J. Manuel Revuelta and José Ramón Cancelo
Authors registered in the RePEc Author Service: Antoni Espasa

DES - Documentos de Trabajo. Estadística y Econometría. DS from Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Abstract: Las series diarias de actividad económica no han sido estudiadas tan rigurosamente como las series financieras. No obstante, la posibilidad de contar con modelos adecuados a un coste razonable daría potentes herramientas de gestión a empresas e instituciones. Por otro lado, las particularidades que presentan dichas series recomiendan un tratamiento específico, diferenciado del de las series de mayor nivel de agregación temporal. En este artículo se ilustra el problema anterior y se propone una metodología automática de modelización para dichas series.

Keywords: Estacionalidad; múltiple; Estacionalidad; variable; Efecto; calendario; Variables; meteorológicas; Variables; umbral; Análisis; de; intervención; Estacionalidad; determinístiva (search for similar items in EconPapers)
Date: 1996-04
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