Modelos de memoria larga para series económicas y financieras

Ana Pérez
Authors registered in the RePEc Author Service: Esther Ruiz ()

DES - Documentos de Trabajo. Estadística y Econometría. DS from Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Abstract: En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedades más importantes y se discute su aplicación en la modelización de series económicas y financieras. También se describen los principales métodos de estimación propuestos para estos modelos y se revisan algunos contrastes para detectar la presencia de memoria larga. Finalmente, se revisan los principales resultados sobre predicción de valores futuros de series temporales con memoria larga.

Date: 2001-06
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Journal Article: Modelos de memoria larga para series económicas y financieras (2002)
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