Simulations stochastiques et anticipations rationnelles

Raouf Boucekkine ()

No 1992012, LIDAM Discussion Papers IRES from Université catholique de Louvain, Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES)

Abstract: Après un bref survol de la méthodologie usuelle de simulation stochastique des modèles non-linéaires, où l’on met en exergue les insuffisances tant théoriques que pratiques de l’expérimentation de Monte Carlo, on montre l’apport de la méthodologie de résolution à anticipations stationnaires ainsi que les différentes options numériques qu’elle offre.

Keywords: simulation; modèles économiques (search for similar items in EconPapers)
Pages: 51
Date: 1992-01-01
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