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Regímenes cambiarios de facto y de iure. Una aplicación al tipo de cambio yen/dólar

Francisco Ledesma (), Manuel Navarro-Ibáñez (), Jorge Pérez-Rodríguez () and Simon Sosvilla-Rivero ()

No 2004-10, Working Papers from FEDEA

Abstract: Este trabajo trata de identificar regímenes de cambio implícitos mediante el uso de procedimientos estadísticos. En particular, empleamos tres técnicas alternativas propuestas recientemente en este área de investigación: el índice de flexibilidad del tipo de cambio de Poirson (2001), el algoritmo diseñado por Reinhart y Rogoff (2002) para detectar bandas de fluctuación, y el procedimiento secuencial de Coudert y Dubert (2003) para identificar regímenes cambiarios. Estas tres técnicas se aplican al tipo de cambio yen/dólar para el período 1971-2003

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