Análise do desempenho de regras da análise técnica aplicada ao mercado intradiário do contrato futuro do índice Ibovespa

Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista and Pedro Valls Pereira

No 173, Textos para discussão from FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)

Abstract: Este artigo tem como objetivo verificar a robustez do contéudo preditivo de regras da análise técnica, usando informações intradiárias do mercado futuro do índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa Futuro). A metodologia sugerida foi a avaliacão em grupos, conforme os resultados de Baptista (2002), tal que as regras são obtidas conforme os resultados em alguns dos subperíodos estudados, sendo testadas em períodos subsequentes. Como resultado, obteve-se robustez ao longo do tempo e à taxa de amostragem dos dados no desempenho das regras acima do benchmark (buy-and-hold), porém considerações realistas acerca do momento de compra, assim como da corretagem (exceto grande investidor), podem reduzir substancialmente os ganhos

Date: 2009-01-26
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Working Paper: Análise do Desempenho de Regras de Análise Técnica Aplicada ao Mercado Intradiário do Contrato Futuro do Índice Bovespa (2008)
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