O Bitcoin e os sentimentos dos agentes

Thierry Dayr Leandro Chemalle

No 507, Textos para discussão from FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)

Abstract: O presente trabalho visa analisar a possível influência de sentimentos, como medo e confiança, indentificados nas decisões dos agentes através de índices estatísticos, na composição do logartimo natural dos retornos observados do Bitcoin no período entre Outubro de 2010 e Fevereiro de 2019. Em outras palavras, procurou-se verificar se além da suposição factível de influência nas condutas dos agentes, os sentimentos podem ter correlação direta nos processos de valorização e desvalorização do Bitcoin na janela temporal contemplada.

Date: 2019-07
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