Gestion de portefeuille avec garantie: l'allocation optimale en actifs derives

Philippe Bertrand, J.-P. Lesne and Jean-Luc Prigent

G.R.E.Q.A.M. from Universite Aix-Marseille III

Abstract: Nous etudions le probleme de l'allocation optimale de protefeuille en presence d'une contrainte de garantie, lorsque l'investisseur n'a pas la possibilite de changer la constitution de son portefeuille entre la data initiale et la date terminale. Nous montrons comment les actifs derives doivent etre pris en compte lors de la constitution du portefeuille maximisant l'utilite esperee de l'investisseur.

Keywords: ASSURANCE; RISQUE; MARCHE FINANCIER (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G11 G13 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 24 pages
Date: 2000
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