Reseaux de neurones, lissage de la fonction d'actualisation et prevision des OAT demembrees: une etude empirique

S. Bolgot and J.-C. Meyfredi

G.R.E.Q.A.M. from Universite Aix-Marseille III

Abstract: La courbe de structure des taux d'interet est une des composantes fondamentales de la theorie economique et financiere. Celle-ci, en etablissant une relation entre les taux d'interet et les maturites, permet d'evaluer de nombreux actifs financiers. Or, les methodes de revelation sont nombreuses mais n'offrent pas toutes des resultats satisfaisants et souffrent, parfois, de certaines limitations. Dans cet article, nous proposons de tester certaines de ces methodes sur des obligations d'etat demembrees (strip).

Keywords: TAUX D'INTERET; PREVISIONS (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C1 C13 C4 C45 G12 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 15 pages
Date: 1998
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