Prevision des prix a terme du cacao et modeles ARMA non-lineaires

S. Bolgot and M. Terraza

G.R.E.Q.A.M. from Universite Aix-Marseille III

Abstract: Cet article examine l'evolution a court terme des cours du cacao sur le marche de New York. Nous essayons d'etablir des previsions hors echantillon en utilisant une modelisation non lineaire de type reseaux de neurones. Nous examinons aussi l'impact des volumes de transactions, de la volatilite ainsi que les positions ouvertes sur la qualite des previsions. Les modeles proposes sont compares a la marche aleatoire et aux modeles ARIMA lineaires de Box-Jenkins. Nous constatons la superiorite des modeles non lineaires a prevoir ce type de chroniques.

Keywords: PREVISIONS; SERIES TEMPORELLES; MODELES ECONOMIQUES; ECONOMETRIE (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 C45 C53 C61 G13 Q14 Q17 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 16 pages
Date: 1999
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