Les methodes du bootstrap dans les modeles de regression

Emmanuel Flachaire

G.R.E.Q.A.M. from Universite Aix-Marseille III

Abstract: Dans la pratique, la plupart des statistiques de test ont une distribution de probabilite de forme inconnue. Generalement, on utilise leur loi asymptotique comme approximation de la vraie loi. Mais, si l'echelon dont on dispose n'est pas de taille suffisante cette approximation peut etre de mauvaise qualite et les test bases dessus largement biaises.

Keywords: ANALYSE DE REGRESSION; MODELES ECONOMIQUES; ECONOMETRIE (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C1 C10 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 20 pages
Date: 1999
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Working Paper: Les méthodes du bootstrap dans les modèles de régression (2001)
Journal Article: Les méthodes du bootstrap dans les modèles de régression (2000)
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