Vers une prime de risque unique?

F. Bancel and F. Ceddaha

Working Papers from Ecole Superieure de Commerce de Paris. Groupe ESCP-

Abstract: La prime de risque de marche qui represente la difference entre la rentabilite exigee d'un portefeuille diversifie et le rendement des titres sans risque emis par le Tresor, est au centre d'enjeux importants. Cet article presente dans une premiere partie une revue de la litterature scientifique sur les mesures ex-post et ex-ante de la prime de risque. La deuxieme partie revient sur les limites du calcul de la prime de risque. En conclusion, est evoquee la necessite de raisonner a partir d'une prime unique pour l'Europe.

Keywords: RISQUE; MARCHE FINANCIER; PRIX (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G12 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 28 pages
Date: 1999
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