Estimation des Modeles de Donnees de Panel avec Regresseurs Temporels

R. Boumahdi and Alban Thomas

Working Papers from Toulouse - GREMAQ

Abstract: Cet article presente un modele de donnees de panel dans lequel les regresseurs peuvent varier dans le temps, selon les individus, ou les deux. Certains regresseurs sont supposes endogenes. Lo'bjectif est ici est d'etendre les methodes d'estimation des modeles a un seul effet au modele a deux effets. les proprietes des estimateurs proposes sont etudiees au moyen d'une procedure d'estimation de simulation a la Monte-Carlo.

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JEL-codes: C15 C33 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 27 pages
Date: 1996
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Journal Article: Estimation des modèles de données de panel avec régresseurs temporels (1997)
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