Dividende et beta: une estimation Garch

R.B. Atindehou, G. Bernier and G. Charest

Working Papers from Laval - Faculte des sciences de administration

Abstract: Les auteurs reexaminent l'evolution des betas des firmes apres les variations inattendues de dividende regulier sur les marches boursiers americain et canadien. Les resultats indiquent que l'estimation des betas par le modele de marche avec une modelisation de l'heterovariance des erreurs permet de reveler un changement statistiquement significatif des betas apres les hausses et les baisses du dividende regulier americain.

Keywords: MARCHE FINANCIER; MANAGEMENT (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C10 C13 G10 G19 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 22 pages
Date: 1996
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