Une application de la formule de Jarrow et Rudd aux options sur indice CAC 40

Gunther Capelle-Blancard and E. Jurczenko

Papiers d'Economie Mathématique et Applications from Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Abstract: L'objectif de cet article est de verifier s'il est possible d'ameliorer l'evaluation des options sur indice CAC 40 grace a une meilleure estimation des parametres d'asymetrie et d'aplatissement de la fonction de distribution de l'actif sous-jacent.

Keywords: FIXATION DU PRIX; MODELES; PREVISIONS (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G12 G13 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 20 pages
Date: 1999
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
Working Paper: Une application de la formule de Jarrow et Rudd aux options sur indice CAC 40 (2000)
Working Paper: Une application de la formule de Jarrow et Rudd aux options sur indice CAC 40 (2000)
Working Paper: Une application de la formule de Jarrow et Rudd aux options sur indice CAC 40 (2000)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:fth:pariem:2000.05

Access Statistics for this paper

More papers in Papiers d'Economie Mathématique et Applications from Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) France; Universite de Paris I - Pantheon- Sorbonne, 12 Place de Pantheon-75005 Paris, France. Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Thomas Krichel ().