Estimation du risque de defaut par une modelisation stochastique du bilan: application a des firmes industrielles francaises

Catherine Refait-Alexandre

Papiers d'Economie Mathématique et Applications from Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Abstract: Une methodologie alternative aux modeles multicriteres fondes sur l'etude economique et financiere de la firme est proposee afin d'estimer le risque de defaut des entreprises et d'elaborer un indicateur du risque de faillite. Nous recourons a une methode de Gestion Actif - Passif d'estimation des risques inspiree des modeles d'evaluation des actifs financiers.

Keywords: RISQUE; FAILLITE; BANQUES (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C10 G12 G33 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 23 pages
Date: 2000
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