L'exogeneite dans les modeles VAR_ECM avec des sentiers de long terme purement exogenes

Christophe Rault

Papiers d'Economie Mathématique et Applications from Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Abstract: Apres un rappel synthetique des differents concepts d'exogeneite dans les cadres stationnaire et non stationnaire (predetermination, exogeneite stricte, exogeneite faible, exogeneite forte, super exogeneite, exogeneite de cointegration), nous examinons les conditions d'exogeneite faible proposees par Johansen [1992] dans le cadre des modeles vectoriels a correction d'erreurs (VAR-ECM). Ces conditions interdisent l'existence de sentiers de long terme dans les equations decrivant l'evolution des variables exogenes (model marginal) et contraignent de ce fait le modele marginal a etre un VAR en difference.

Keywords: COINTEGRATION; ECONOMETRIE (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C10 C62 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 28 pages
Date: 1998
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