Overfitting of Hurst estimators for multifractional Brownian motion: A fitting test advocating simple models

Pierre Raphaël Bertrand, Jean-Louis Combes, Marie-Eliette Dury (), Doha Hadouni and Sergio Bianchi
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Pierre Raphaël Bertrand: LMBP - Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal - UCA [2017-2020] - Université Clermont Auvergne [2017-2020] - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, LAPSCO - Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive - UCA [2017-2020] - Université Clermont Auvergne [2017-2020] - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Marie-Eliette Dury: UCA [2017-2020] - Université Clermont Auvergne [2017-2020], CERDI - Centre d'Études et de Recherches sur le Développement International - UCA [2017-2020] - Université Clermont Auvergne [2017-2020] - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Doha Hadouni: UCA [2017-2020] - Université Clermont Auvergne [2017-2020], LMBP - Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal - UCA [2017-2020] - Université Clermont Auvergne [2017-2020] - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, LMBA - Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique - UBS - Université de Bretagne Sud - UBO - Université de Brest - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Date: 2018-05-30
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Published in Risk and Decision Analysis, 2018, 7 (1-2), pp.31 - 49. ⟨10.3233/RDA-180136⟩

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DOI: 10.3233/RDA-180136

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