Biais de décisions et options réelles: Une approche par les simulations

Thierry Burger-Helmchen

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Abstract: La prise de décision d'investissement dans des projets incertains est une question difficile, tant d'un point de vue théorique que pratique. Les preneurs de décisions peuvent utiliser des techniques comme la valeur actuelle nette (VAN) ou plus récemment la théorie des options réelles. La technique employée peut être plus ou moins adéquate selon le problème étudié et peut modifier significativement la décision finale. Ces techniques font l'hypothèse que le preneur de décision est neutre au risque et prend ses décisions sans biais cognitifs comme par exemple l'excès ou le manque de confiance dans ses opinions. De nombreuses études en finance comportementale ont montré que ce type de biais peut conduire à des erreurs majeures lors de prise de décisions. Nous montrons dans ce travail exploratoire réalisé à l'aide de simulations que le choix de la technique d'évaluation de l'investissement peut réduire les erreurs de décisions.

Keywords: Prise de décision; Erreurs (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
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Citations:

Published in La Revue du Financier, 2005, 151, pp.44-60

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