Evaluation et couverture d'un BMTN indexé sur deux actions avec une STTI stochastique

Clémence Chrétien and François Quittard-Pinon
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François Quittard-Pinon: EM - EMLyon Business School

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Abstract: Dans cet article, les auteurs évaluent, dans un cadre stochastique des taux d'intérêt, un bon à moyen terme négociable indexé sur deux actions et comportant une barrière déactivante. Des formules quasi-explicites sont obtenues et des tests numériques sont effectués pour valider le modèle.

Date: 2001-05-01
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Published in Banque & Marchés, 2001, 52

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