Pricing and Hedging Asian Options on Interest Rates

Patrice Poncet and François Quittard-Pinon
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Patrice Poncet: EM - EMLyon Business School

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Abstract: En utilisant l'approche martingale, nous évaluons explicitement plusieurs options sur moyenne de taux dans un modèle de gamme des taux à un facteur où la structure de volatilité des prix des zéro-coupons est linéaire ou exponentielle. Puis nous calculons les sensibilités de la valeur de ces options en simulant différentes formes de la gamme des taux et en modifiant les principaux paramètres du modèle.

Date: 2000-07-01
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Published in Banque & Marchés, 2000, 47

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