Coverage strategies with derivative financial products: Vueling case

Estrategias de cobertura con productos financieros derivados: caso Vueling

Rubiño Ruiz, J.i and Sanchís Pedregosa. C.
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Rubiño Ruiz, J.i: Universidad de Sevilla = University of Seville
Sanchís Pedregosa. C.: Universidad de Sevilla = University of Seville

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Abstract: El presente trabajo trata de dar solución al riesgo de commodities. Veremos cómo, desde una óptica coberturista, pueden utilizarse los productos financieros derivados para evitar y transferir el riesgo. En concreto, profundizaremos en las opciones financieras y llevaremos la teoría a la práctica con datos reales mediante el caso de la empresa Vueling. Descubriremos que la supervivencia de la aerolínea depende en gran medida de la correcta gestión de dicho riesgo, pues su grado de exposición es muy elevado. Para solventar esta situación, propondremos diversas estrategias y analizaremos sus resultados.

Keywords: Coverage; Derivatives; Options; Risk; Derivados; Opciones; Riesgo; Cobertura (search for similar items in EconPapers)
Date: 2019
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Published in Finance, Markets and Valuation, 2019, 5 (1), pp.1-17. ⟨10.46503/NZVY8849⟩

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DOI: 10.46503/NZVY8849

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