Marchés financiers, gestion de portefeuilles et des risques

Bertrand Jacquillat (), Bruno Solnik and Christophe Perignon ()
Additional contact information
Bruno Solnik: GREGH - Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion à HEC - HEC Paris - Ecole des Hautes Etudes Commerciales - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, HKUST - Hong Kong University of Science and Technology

Post-Print from HAL

Abstract: Cet ouvrage présente les concepts et les techniques modernes d'analyse des marches financiers, leurs applications à la gestion de portefeuille et plus globalement à la gestion des risques. Le souci de rendre sa compréhension claire, en allégeant la formulation mathématique au profit des concepts et des applications pratiques, en fait un ouvrage d'intérêt à la fois pour les étudiants et les professionnels. Cette nouvelle édition, profondément remaniée, propose une présentation approfondie du cadre opérationnel des marchés financiers : finance comportementale, mesure et gestion du risque de contrepartie sur les marchés obligataires, les nouveaux produits financiers (par exemple trackers, produits à terme sur volatilité, sur l'immobilier, sur la météo), l'utilisation des options en pratiques (volatilité implicite, produits structurés, stock options), la gestion alternative et les hedge funds, la gestion des risques de marchés, estimation et validation des modèles de Value at Risk.

Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

Published in Dunod, pp.448, 2009

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
Working Paper: Marchés Financiers: Gestion de portefeuille et des risques (2009)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:hal-03415763

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().