Style Analyse im Fondsmanagement

Bernard Gilroy, Vladyslav Mykhalskyy and Volker Seiler
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Vladyslav Mykhalskyy: UPB - Universität Paderborn

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Abstract: Die Style Analyse ist ein Verfahren zur Replikation eines aktiv gemanagten Fonds mit Hilfe eines passiven Tracking Portfolios. Dazu wird mit der quadratischen Programmierung ein Verfahren der nicht-linearen Optimierung genutzt. Die vorliegende Arbeit erklärt die Grundidee der Style Analyse und zeigt anhand eines konkreten Beispiels, wie die Style Analyse in Microsoft Excel implementiert werden kann.

Date: 2017
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Published in WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 2017, 46 (2-3), ⟨10.15358/0340-1650-2017-2-3⟩

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DOI: 10.15358/0340-1650-2017-2-3

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