Die Überprüfung der Random Walk Hypothese mit Hilfe des Variance Ratio Tests

Volker Seiler, Sarah Kröger and Bernard Gilroy
Additional contact information
Sarah Kröger: UPB - Universität Paderborn

Post-Print from HAL

Abstract: Die Random Walk Hypothese ist ein wesentlicher Pfeiler der modernen Finanzmarkttheorie. Die vorliegende Arbeit erklärt, wie die Random Walk Annahme mit Hilfe des Variance Ratio Tests überprüft werden kann, und erläutert anhand eines Beispiels die Umsetzung in Microsoft Excel.

Date: 2017
References: Add references at CitEc
Citations:

Published in WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 2017, 46 (11), ⟨10.15358/0340-1650-2017-11⟩

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:hal-04079438

DOI: 10.15358/0340-1650-2017-11

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().