Marchés financiers et erreurs de mesure: une correction avec des algorithmes génétiques compacts

Souad Lajili Jarjir (), Marc Desban () and Erkin Diyarbakirlioglu
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Souad Lajili Jarjir: CEREFIGE - Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises - UL - Université de Lorraine
Marc Desban: IAE Paris Est Créteil - Institut d'Administration des Entreprises - Paris Est Créteil - UPEC UP12 - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12
Erkin Diyarbakirlioglu: IAE Paris Est Créteil - Institut d'Administration des Entreprises - Paris Est Créteil - UPEC UP12 - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12

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Abstract: Cette étude apporte une réponse au problème des erreurs dans les variables (errors in variables ou EIV) dans l'estimation des modèles d'évaluation des actifs. Nous mettons en lumière l'importance de la méthode d'estimation dans les régressions en séries chronologiques des rentabilités des actions. Nous comparons la méthode largement utilisée des moindres carrées ordinaires à un estimateur alternatif basé sur un algorithme génétique compact (compact genetic algorithms ou CGA) dans le cas du modèle d'équilibre des actifs financiers ou MEDAF et des modèles de trois et cinq facteurs de Fama et French (1993 et 2015).

Keywords: Algorithmes génétiques compacts; Erreurs de mesure; Evaluation des actifs; Mathodes des moindres carrées ordinaires et des moindres carrées généralisées; MEDAF/CAPM; Modèles Fama-French à trois et à cinq facteurs; Modélisation quantitative des marchés financiers; Portefeuille de marché; Régressions linéaires et techniques économétriques; Variables instrumentales (search for similar items in EconPapers)
Date: 2022
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Citations:

Published in 2022, https://fnege-medias.fr/fnege-video/marches-financiers-et-erreurs-de-mesure-une-correction-avec-des-algorithms-genetiques-compacts/

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