Prévisions avec les modèles à volatilité stochastique

Frédéric Karamé

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Abstract: Le chapitre présente le modèle à volatilité stochastique asymétrique. Ce modèle étant non linéaire et non gaussien, une approche d'estimation est alors la méthode de Monte-Carlo séquentielle ou le filtre à particules. L'estimation des paramètres et les prévisions sont obtenues par deux approches : la première, fréquentiste, par maximum de vraisemblance et la seconde bayésienne. Ces méthodes sont illustrées par une application réalisée sur données simulées.

Date: 2020-04-09
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Citations:

Published in Amélie Charles; Olivier Darné; Laurent Ferrara. Méthodes de prévision en finance, Economica, pp.157-185, 2020, Corpus Economie, 978-2-7178-7098-5

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