Portmanteau Tests for Semiparametric Nonlinear Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

Christian Francq (), Thomas Verdebout and Jean-Michel Zakoian
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Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris
Thomas Verdebout: ULB - Université libre de Bruxelles, ECARES - European Center for Advanced Research in Economics and Statistics - ULB - Université libre de Bruxelles
Jean-Michel Zakoian: CREST - Centre de Recherche en Economie et Statistique [Bruz] - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris

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Date: 2023-06-01
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Published in Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models, Springer Nature Singapore, pp.123-153, 2023, ⟨10.1007/978-981-99-0803-5_5⟩

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DOI: 10.1007/978-981-99-0803-5_5

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