Virtual Historical Simulation for estimating the conditional VaR of large portfolios

Christian Francq () and Jean-Michel Zakoïan
Additional contact information
Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris
Jean-Michel Zakoïan: LFA - Laboratoire de Finance Assurance - Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique

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Date: 2020-08
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Published in Journal of Econometrics, 2020, 217 (2), pp.356-380. ⟨10.1016/j.jeconom.2019.12.008⟩

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DOI: 10.1016/j.jeconom.2019.12.008

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