Computing and estimating information matrices of weak ARMA models

Y. Boubacar Mainassara, M. Carbon and Christian Francq ()
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Y. Boubacar Mainassara: LMB - Laboratoire de Mathématiques de Besançon (UMR 6623) - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - UFC - Université de Franche-Comté - UBFC - Université Bourgogne Franche-Comté [COMUE], UFC - Université de Franche-Comté - UBFC - Université Bourgogne Franche-Comté [COMUE]
Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris

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Date: 2012-02
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Published in Computational Statistics and Data Analysis, 2012, 56 (2), pp.345-361. ⟨10.1016/j.csda.2011.07.006⟩

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DOI: 10.1016/j.csda.2011.07.006

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