Two-stage non Gaussian QML estimation of GARCH models and testing the efficiency of the Gaussian QMLE

Christian Francq (), Guillaume Lepage and Jean-Michel Zakoïan
Additional contact information
Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris
Guillaume Lepage: EQUIPPE - Economie Quantitative, Intégration, Politiques Publiques et Econométrie - Université de Lille, Sciences et Technologies - Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales - PRES Université Lille Nord de France - Université de Lille, Droit et Santé
Jean-Michel Zakoïan: LFA - Laboratoire de Finance Assurance - Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique, EQUIPPE - Economie Quantitative, Intégration, Politiques Publiques et Econométrie - Université de Lille, Sciences et Technologies - Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales - PRES Université Lille Nord de France - Université de Lille, Droit et Santé

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Date: 2011-12
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Published in Journal of Econometrics, 2011, 165 (2), pp.246-257. ⟨10.1016/j.jeconom.2011.08.001⟩

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DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.08.001

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