Multi-level Conditional VaR Estimation in Dynamic Models

Christian Francq () and Jean-Michel Zakoïan
Additional contact information
Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris
Jean-Michel Zakoïan: LFA - Laboratoire de Finance Assurance - Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique, EQUIPPE - Economie Quantitative, Intégration, Politiques Publiques et Econométrie - Université de Lille, Sciences et Technologies - Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales - PRES Université Lille Nord de France - Université de Lille, Droit et Santé

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Date: 2014
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Citations:

Published in Modeling Dependence in Econometrics, 251, Springer International Publishing, pp.3-19, 2014, Advances in Intelligent Systems and Computing, ⟨10.1007/978-3-319-03395-2_1⟩

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DOI: 10.1007/978-3-319-03395-2_1

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