Estimation de modèles ARMA à changements de régime récurrents

Christian Francq () and Antony Gautier
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Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris

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Abstract: Cette Note considère l'estimation de modèles ARMA à coefficients dépendant du temps. Nous étudions des modèles à changements de régime récurrents mais non-périodiques. Nous donnons des conditions pour la convergence et la normalité asymptotique de deux suites d'estimateurs des moindres carrés. Ces conditions sont rendues explicites pour des modèles à changements de régime Markoviens.

Date: 2004-05-28
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Published in 2004, pp.55-58. ⟨10.1016/j.crma.2004.04.014⟩

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DOI: 10.1016/j.crma.2004.04.014

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