Modèles ARCH avec changement de régime markovien

Christian Francq (), Michel Roussignol and Jean-Michel Zakoı̈an
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Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris
Michel Roussignol: Université de Marne-la-Vallée - ISMEA

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Date: 2000-05
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Published in 2000, pp.921-924. ⟨10.1016/S0764-4442(00)00291-3⟩

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DOI: 10.1016/S0764-4442(00)00291-3

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