Non-redundancy of high order moment conditions for efficient GMM estimation of weak AR processes

Laurence Broze (), Christian Francq () and Jean-Michel Zakoı̈an
Additional contact information
Laurence Broze: LPP - Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 - Université de Lille - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris

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Date: 2001-06
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Published in Economics Letters, 2001, 71 (3), pp.317-322. ⟨10.1016/S0165-1765(01)00387-1⟩

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DOI: 10.1016/S0165-1765(01)00387-1

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