Covariance matrix estimation for estimators of mixing weak ARMA models

Christian Francq () and Jean-Michel Zakoı̈an
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Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris

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Date: 2000-02
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Published in Journal of Statistical Planning and Inference, 2000, 83 (2), pp.369-394. ⟨10.1016/S0378-3758(99)00109-3⟩

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DOI: 10.1016/S0378-3758(99)00109-3

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