Estimation of time-varying ARMA models with Markovian changes in regime

Christian Francq () and Antony Gautier
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Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - Groupe ENSAE-ENSAI - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris

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Date: 2004-12
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Published in Statistics and Probability Letters, 2004, 70 (4), pp.243-251. ⟨10.1016/j.spl.2004.10.009⟩

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DOI: 10.1016/j.spl.2004.10.009

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